La mission de Finalyse est d'accompagner nos clients à intégrer les changements et les innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous partageons l'ambition de contribuer à un système financier durable et résilient. Relever ces défis extraordinaires est ce qui nous anime chaque jour. Nos collaborateurs sont habilités à concevoir et à mettre en œuvre des chaînes de valeur efficaces et des solutions pragmatiques. Agissant comme une seule équipe avec nos partenaires et nos clients, nous apportons un mélange unique de savoir-faire financier et technologique. Chez Finalyse, chaque client et chaque employé est unique. Ce mélange distinctif d'expertise, d'esprit d'équipe et d'équité a contribué à plus de 35 ans de projets réussis et de relations de confiance.
Chez Finalyse, nous pensons que chaque personne est unique et que la diversité nous enrichit à bien des égards. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail inclusif basé sur le respect mutuel des croyances et des origines de chacun.
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RESPONSABILITÉS
Vous participez à des missions de notre département Risk Advisory auprès de nos clients bancaires, dans le cadre du développement ou du déploiement de solutions de gestion des risques, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de taux d’intérêt.
Vous participez ou dirigez des missions dans le domaine quantitatif, notamment dans le développement de modèles de risque de marché (et tout particulièrement liés au risque de taux d’intérêt et à la modélisation comportementale).
Plus précisément, vous interviendrez sur des projets visant à analyser, développer, tester et gérer des applications utilisées pour les calculs, les modèles et les reportings de gestion des risques.
Vous participerez également à des missions de validation de modèles et fournirez à nos clients des recommandations appropriées pour améliorer leurs modèles et processus associés.
Votre rôle couvrira un large éventail de responsabilités, incluant l’organisation d’ateliers avec les utilisateurs métiers, l’identification des besoins, la définition des exigences fonctionnelles et techniques.
En complément, vous pourrez être amenés à:
Construire et entretenir des relations étroites avec nos clients.
Participer à des initiatives de développement commercial ou à des projets internes.
Renforcer et promouvoir l’image de Finalyse dans l’industrie financière à travers des publications dans notre Regbrief, ou en participant à des conferences externes ou à des événements de networking.
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme de Master dans un domaine quantitatif (économétrie, physique, mathématiques, ingénierie ou économie appliquée, ...).
Au moins 4 ans d’expérience dans le secteur bancaire ou le secteur des services financiers.
Intérêt prononcé pour le secteur bancaire et ses produits, tant retail que non-retail.
Une première expérience pratique dans le dévelopement ou la validation de modèles de risque de marché ou de valorisation d’instruments financiers.
Connaissances réglementaires pertinentes liées à l’ALM et au risque de marché: Bâle III, CCR, FRTB, IRRBB…
Compétences quantitatives et en programmation requises : SAS, Python, R, Matlab ou VBA
Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement orienté résultats.
Très bonnes compétences en communication, rédaction et présentation en francais at anglais.
Disponibilité pour voyager à travers l’Europe et au Moyen-Orient.
CE QUE NOUS OFFRONS
L'opportunité de rejoindre une équipe diversifiée, multinationale et dynamique, composée de personnes talentueuses et passionnées, possédant un large éventail de compétences analytiques et techniques
Un excellent environnement de travail vous permettant de définir votre spécialisation et votre carrière au sein de notre structure horizontale et flexible.
La possibilité de prendre rapidement des initiatives et des responsabilités au sein d'une entreprise en pleine croissance.
Des programmes de formation complets adaptés à vos besoins personnels, tant sur les hard skills que sur les soft skills.
Un accompagnement et un mentorat par des collègues plus expérimentés.
Des modalités de travail flexibles : télétravail/mode de travail hybride, horaires à temps plein ou partiel.
Rémunération et avantages sociaux attractifs (assurance maladie, retraite, package mobilité, etc.)
Possibilité de déplacements au sein des pays européens.
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English version
RESPONSIBILITIES
You participate to engagements of our Risk Advisory practice for our banking clients in the development/deployment area of risk management solutions (covering more specifically market risk, liquidity risk & interest rate risk).
You participate to or lead engagements of our Risk Advisory practice in the quantitative area (market risk model development and especially the one related to interest rate risk and behavioural modelling) for our banking clients.
More precisely, you will work on projects aiming at analyzing, developing, building, testing and managing applications which are used to support risk management calculations, models and reports.
You also participate to model validation assignments and provide our clients with adequate recommendations to improve their models and related processes.
Your role will cover a wide range of responsibilities such as conducting workshops with business users, gathering business requirements, defining both functional & technical requirements.
In addition to this role, you may be expected to:
Participate in business development initiatives or internal projects.
Raise and market the Finalyse image in the financial industry through publications in our Regbrief, participate in external conferences or networking events.
MUST HAVE QUALIFICATIONS
Master’s Degree in econometrics, physics, mathematics, engineering or applied economics with an academic track record in a quantitative field.
At least 4 years of experience in Financial Services in the banking sector.
Affinity with banking products: retail and non-retail.
First hands-on experience in the following areas: model development or model validation, valuation models for financial instruments etc.
Relevant regulatory knowledge (Basel III, CCR, FRTB, IRRBB…)
You are at ease with scenario & sensitivity analysis (EVE & NII risk metrics) and valuation methodologies.
Quantitative and programming skills (SAS, R or Python) are required.
Knowledge of ALM and market risk related regulations is a must: CCR (SA-CCR etc.), IRRBB, FRTB.
Good command of specific packages like Matlab or VBA.
Ability to work autonomously in a result-oriented environment.
Very good communication, writing and presentation skills in English.
Readiness to travel throughout Europe and in the Middle East.
WE OFFER
The opportunity to join a diverse, multinational, dynamic team of talented and passionate individuals with a broad range of analytical and technical skills.
An excellent working environment with a space for defining your own specialization and career within our flat and flexible structure.
The opportunity to take initiatives and responsibilities quickly in a fast growing company.
Extensive training programmes adapted to your personal needs, both on technical matters as well as on softs skills.
Coaching and mentoring by more experienced colleagues.
Flexible working arrangements - remote/hybrid work mode and open to part-time schedules.
Attractive remuneration package and extralegal benefits (health insurance, pension benefits, sustainable mobility package, etc.)
Travel opportunities inside European countries.