At Finalyse, for over 35 years, we have supported (re)insurance and banking clients in navigating changes and embracing innovations in valuation, risk management, and regulatory compliance. Our commitment to contributing to a sustainable and resilient financial system drives us every day. We empower our talented consultants to design and implement efficient, pragmatic solutions, fostering a collaborative spirit with partners and clients. Our unique blend of financial and technological expertise has been the cornerstone of numerous successful projects and enduring relationships.
We embrace diversity at Finalyse, recognising the unique strengths everyone brings, and we are committed to creating an inclusive working environment that respects diverse beliefs and backgrounds.
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RESPONSIBILITIES
You participate to engagements of our Risk Advisory practice for our banking clients in the development/deployment area of risk management solutions (covering more specifically market risk, liquidity risk & interest rate risk).
You participate to or lead engagements of our Risk Advisory practice in the quantitative area (market risk model development and especially the one related to interest rate risk and behavioural modelling) for our banking clients.
More precisely, you will work on projects aiming at analyzing, developing, building, testing and managing applications which are used to support risk management calculations, models and reports.
You also participate to model validation assignments and provide our clients with adequate recommendations to improve their models and related processes.
Your role will cover a wide range of responsibilities such as conducting workshops with business users, gathering business requirements, defining both functional & technical requirements.
In addition to this role, you may be expected to:
Participate in business development initiatives or internal projects.
Raise and market the Finalyse image in the financial industry through publications in our Regbrief, participate in external conferences or networking events.
REQUIREMENTS
Master’s Degree in econometrics, physics, mathematics, engineering or applied economics with an academic track record in a quantitative field.
At least 4 years of experience in Financial Services in the banking sector.
Affinity with banking products: retail and non-retail.
First hands-on experience in the following areas: model development or model validation, valuation models for financial instruments etc.
Relevant regulatory knowledge (Basel III, CCR, FRTB, IRRBB…)
You are at ease with scenario & sensitivity analysis (EVE & NII risk metrics) and valuation methodologies.
Quantitative and programming skills (SAS, R or Python) are required.
Knowledge of ALM and market risk related regulations is a must: CCR (SA-CCR etc.), IRRBB, FRTB.
Good command of specific packages like Matlab or VBA.
Ability to work autonomously in a result-oriented environment.
Very good communication, writing and presentation skills in English.
Readiness to travel throughout Europe and in the Middle East.
WHY FINALYSE
A meaningful role and mission contributing to the stability and responsible innovation of the financial sector.
A diverse, multinational team of talented specialists and senior experts, committed to sharing knowledge, supporting each other, and driving collective success.
A clear and flexible career path, with the freedom to shape your own specialization and grow quickly in a flat, agile organization.
Personalised development through tailored technical training, recognised certifications, and continuous learning.
A healthy work culture and environment that values wellbeing, work–life balance, and sustainable consulting practices.
Flexible ways of working with hybrid/remote options, trust-based autonomy, and openness to part-time arrangements.
A competitive compensation and benefits package, including healthcare, pension, and sustainable mobility options, etc.
International exposure and opportunities to travel and work with clients and colleagues across Europe and beyond.
Innovation and thought leadership opportunities, including internal initiatives, research groups, and access to modern tools and structured methodologies.
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Version française
RESPONSABILITÉS
Vous participez à des missions de notre département Risk Advisory auprès de nos clients bancaires, dans le cadre du développement ou du déploiement de solutions de gestion des risques, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de taux d’intérêt.
Vous participez ou dirigez des missions dans le domaine quantitatif, notamment dans le développement de modèles de risque de marché (et tout particulièrement liés au risque de taux d’intérêt et à la modélisation comportementale).
Plus précisément, vous interviendrez sur des projets visant à analyser, développer, tester et gérer des applications utilisées pour les calculs, les modèles et les reportings de gestion des risques.
Vous participerez également à des missions de validation de modèles et fournirez à nos clients des recommandations appropriées pour améliorer leurs modèles et processus associés.
Votre rôle couvrira un large éventail de responsabilités, incluant l’organisation d’ateliers avec les utilisateurs métiers, l’identification des besoins, la définition des exigences fonctionnelles et techniques.
En complément, vous pourrez être amenés à:
Construire et entretenir des relations étroites avec nos clients.
Participer à des initiatives de développement commercial ou à des projets internes.
Renforcer et promouvoir l’image de Finalyse dans l’industrie financière à travers des publications dans notre Regbrief, ou en participant à des conferences externes ou à des événements de networking.
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme de Master dans un domaine quantitatif (économétrie, physique, mathématiques, ingénierie ou économie appliquée, ...).
Au moins 4 ans d’expérience dans le secteur bancaire ou le secteur des services financiers.
Intérêt prononcé pour le secteur bancaire et ses produits, tant retail que non-retail.
Une première expérience pratique dans le dévelopement ou la validation de modèles de risque de marché ou de valorisation d’instruments financiers.
Connaissances réglementaires pertinentes liées à l’ALM et au risque de marché: Bâle III, CCR, FRTB, IRRBB…
Compétences quantitatives et en programmation requises : SAS, Python, R, Matlab ou VBA
Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement orienté résultats.
Très bonnes compétences en communication, rédaction et présentation en francais at anglais.
Disponibilité pour voyager à travers l’Europe et au Moyen-Orient.
POURQUOI FINALYSE
Un rôle qui a du sens: participez à la stabilité et à l’innovation responsable du secteur financier.
Une équipe internationale et inspirante: collaborez avec des spécialistes et experts chevronnés, partagez vos connaissances et contribuez à des réussites collectives.
Un parcours professionnel sur mesure: définissez votre propre spécialisation et progressez rapidement dans une organisation agile et horizontale.
Un développement continu: profitez de formations techniques personnalisées, de certifications reconnues et d’un apprentissage constant.
Une culture qui prend soin de vous: bien-être, équilibre vie professionnelle–vie privée et pratiques de conseil durables sont au cœur de notre environnement de travail.
Des modalités de travail flexibles: travail hybride ou à distance, autonomie basée sur la confiance et possibilité de temps partiel.
Une rémunération et des avantages attractifs: couverture santé, plan de pension, mobilité durable et bien plus encore.
Une expérience internationale enrichissante: voyagez et collaborez avec des clients et collègues partout en Europe et au-delà.
Innovation et leadership: prenez part à des initiatives internes, rejoignez des groupes de recherche et exploitez des outils modernes et méthodologies structurées pour développer vos idées.
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Nederlandstalige versie
ERANTWOORDDELIJKHEDEN
Je neemt deel aan opdrachten binnen onze Risk Advisory-praktijk voor onze bancaire klanten in het kader van de ontwikkeling en implementatie van risicobeheeroplossingen (met een focus op marktrisico, liquiditeitsrisico en renterisico).
Je neemt deel aan of leidt projecten binnen onze Risk Advisory-praktijk op het gebied van kwantitatief risicobeheer (ontwikkeling van marktrisicomodellen, met name gerelateerd aan renterisico en gedragsmodellering) voor onze bancaire klanten.
Concreet werk je aan projecten gericht op het analyseren, ontwikkelen, bouwen, testen en beheren van toepassingen die worden gebruikt ter ondersteuning van Risk Management berekeningen, modellen en rapportering.
Je neemt ook deel aan validatieopdrachten van modellen en verstrekt aanbevelingen aan klanten om hun modellen en bijbehorende processen te verbeteren.
Je rol omvat een breed scala aan verantwoordelijkheden, zoals het organiseren van workshops met businessgebruikers, het verzamelen van businessvereisten en het definiëren van zowel functionele als technische specificaties.
Daarnaast kan van je worden verwacht dat je:
Deelneemt aan business development-initiatieven of interne projecten;
De zichtbaarheid van Finalyse in de financiële sector verhoogt via publicaties in onze Regbrief, deelname aan externe conferenties of netwerkevenementen.
VEREISTE KWALIFICATIES
Masterdiploma in econometrie, fysica, wiskunde, ingenieurswetenschappen of toegepaste economie, met een academische achtergrond in een kwantitatief domein.
Minstens 4 jaar ervaring in Financial Services binnen de bankensector.
Affiniteit met bancaire producten: retail en non-retail.
Eerste hands-on ervaring in de volgende domeinen: modelontwikkeling of modelvalidatie, waarderingsmodellen voor financiële instrumenten.
Relevante kennis van regelgeving (Basel III, CCR, FRTB, IRRBB, …).
Je bent vertrouwd met scenario- en gevoeligheidsanalyses (EVE- en NII-risicomaatstaven) en waarderingsmethodologieën.
Kwantitatieve en programmeervaardigheden (SAS, R of Python) zijn vereist.
Grondige kennis van regelgeving met betrekking tot ALM en marktrisico is essentieel: CCR (SA-CCR enz.), IRRBB, FRTB.
Goede kennis van specifieke tools zoals Matlab of VBA.
Vermogen om autonoom te werken in een resultaatgerichte omgeving.
Zeer goede communicatie-, schrijf- en presentatievaardigheden in het Engels en Nederlands.
Bereidheid om te reizen binnen Europa en het Midden-Oosten.
WAAROM FINALYSE
Een functie met impact: draag bij aan de stabiliteit en verantwoorde innovatie van de financiële sector.
Een divers en internationaal team: werk samen met getalenteerde specialisten en ervaren experts, deel kennis en bouw mee aan gezamenlijke successen.
Een duidelijke en flexibele carrièreweg: bepaal zelf je specialisatie en groei snel binnen een wendbare, vlakke organisatie.
Gerichte ontwikkeling: volg op maat gemaakte technische opleidingen, behaal erkende certificeringen en blijf continu bijleren.
Een gezonde werkcultuur: we hechten veel belang aan welzijn, een goede werk–privébalans en duurzame consultancypraktijken.
Flexibele werkmethodes: hybride of remote werken, autonomie op basis van vertrouwen, en mogelijkheden voor deeltijdse arrangementen.
Aantrekkelijke verloning en voordelen: inclusief gezondheidszorg, pensioenplan, duurzame mobiliteitsopties en meer.
Internationale exposure: werk samen met klanten en collega’s overal in Europa en reis waar relevant.
Innovatie en thought leadership: neem deel aan interne initiatieven en onderzoeksgroepen, en maak gebruik van moderne tools en gestructureerde methodologieën om je ideeën te ontwikkelen.