At Finalyse, for over 35 years, we have supported (re)insurance and banking clients in navigating changes and embracing innovations in valuation, risk management, and regulatory compliance. Our commitment to contributing to a sustainable and resilient financial system drives us every day. We empower our talented consultants to design and implement efficient, pragmatic solutions, fostering a collaborative spirit with partners and clients. Our unique blend of financial and technological expertise has been the cornerstone of numerous successful projects and enduring relationships.
We embrace diversity at Finalyse, recognising the unique strengths everyone brings, and we are committed to creating an inclusive working environment that respects diverse beliefs and backgrounds.
We are looking for ambitious and dedicated senior advisor(s) in the area of credit risk quantification: credit modelling (IRB), model validation, economic capital, stress testing, credit pricing, etc.
Scroll down for French and Dutch job description
RESPONSIBILITIES
You participate to or lead engagements of our Risk Advisory practice in the quantitative area for our banking clients.
You assist our clients in the modelling of their credit risk models: PD, LGD, EAD/CCF, EC..., from model design to model implementation while using the most advanced technologies or software packages.
You also participate to model validation assignments and provide our clients with adequate recommendations to improve their models and related processes.
Depending on your experience, you work as a member of our team of talented individuals or you will coordinate the workload in various projects while coaching more junior staff.
In addition to this role, you may be expected to:
Be involved in non-regulatory modelling activities: Machine Learning, AI, Data analytics related projects.
Build and maintain close relationships with our clients.
Participate in business development initiatives or internal projects.
Raise and market the Finalyse image in the financial industry through publications in our Regbrief, participate in external conferences or networking events.
MUST HAVE QUALIFICATIONS
Master Degree in econometrics, physics, mathematics, or applied economics with an academic track record in a quantitative field.
At least 4-5 years of experience in Financial Services in the banking sector.
Familiarity with risk management frameworks (Economic Capital, Risk Appetite, Stress Testing.
Good hands-on experience in the following areas: model development or model validation etc.
Relevant regulatory knowledge (e.g. CRR, CRD, IRB, IFRS9, …).
Good command of specific packages like SAS, Python or R.
Ability to work autonomously in a result-oriented environment.
Very good communication, writing and presentation skills in English (Dutch or French is a plus).
NICE TO HAVE
A certification like FRM or PRM would be an advantage.
WE OFFER
The opportunity to join a diverse, multinational, dynamic team of talented and passionate individuals with a broad range of analytical and technical skills.
An excellent working environment with a space for defining your own specialization and career within our flat and flexible structure.
The opportunity to take initiatives and responsibilities quickly in a fast growing company.
Extensive training programmes adapted to your personal needs, both on technical matters as well as on softs skills.
Coaching and mentoring by more experienced colleagues.
Flexible working arrangements - remote/hybrid work mode and open to part-time schedules.
Attractive remuneration package and extralegal benefits (health insurance, pension benefits, sustainable mobility package, etc.)
Travel opportunities inside European countries.
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Version française
RESPONSABILITES
Vous participerez ou pilotez des missions de notre département Risk Advisory dans le domaine quantitatif pour nos clients bancaires.
Vous assisterez nos clients dans la modélisation de leurs modèles de risque de credit: PD, LGD, EAD/CCF, depuis la conception du modèle jusqu’à sa mise en œuvre, en utilisant notamment les technologies les plus avancées (LLM, IA, réseaux de neurones, etc.).
Vous participerez également à des missions de validation de modèles et fournirez à nos clients des recommandations appropriées pour améliorer leurs modèles et les processus associés.
En fonction de votre expérience, vous travaillez soit en tant que membre de notre équipe de talents, soit vous coordonnez la charge de travail de divers projets tout en encadrant des collaborateurs plus juniors.
En complément de ces responsabilités, il pourra vous être demandé de:
Participer à des activités de modélisation non réglementaires: projets liés au Machine Learning, à l’intelligence artificielle ou à l’analyse de données.
Construire et entretenir des relations étroites avec nos clients.
Participer à des initiatives de développement commercial ou à des projets internes.
Promouvoir l’image de Finalyse dans l’industrie financière à travers des publications dans notre lettre réglementaire Regbrief, ou en participant à des conférences externes ou à des événements de networking.
QUALIFICATIONS REQUISES
Master en économétrie, physique, mathématiques ou économie appliquée, avec un parcours académique dans un domaine quantitatif.
Au moins 4 à 5 ans d’expérience dans les services financiers, dans le secteur bancaire.
Bonne connaissance des méthodologies de gestion des risques (capital économique, appétence au risque, stress-tests).
Solide expérience pratique dans les domaines suivants : développement et/ou validation de modèles, etc.
Connaissances réglementaires (CRR, CRD, IRB, IFRS9, …).
Bonne maîtrise d’outils spécifiques tels que SAS, Python ou R.
Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement orienté résultats.
Excellentes compétences en communication, rédaction et présentation en français ainsi qu’en anglais.
ATOUTS INTERESSANTS
Une certification telle que le FRM ou le PRM est un atout.
WHY FINALYSE
A meaningful role and mission contributing to the stability and responsible innovation of the financial sector.
A diverse, multinational team of talented specialists and senior experts, committed to sharing knowledge, supporting each other, and driving collective success.
A clear and flexible career path, with the freedom to shape your own specialization and grow quickly in a flat, agile organization.
Personalised development through tailored technical training, recognised certifications, and continuous learning.
A healthy work culture and environment that values wellbeing, work–life balance, and sustainable consulting practices.
Flexible ways of working with hybrid/remote options, trust-based autonomy, and openness to part-time arrangements.
A competitive compensation and benefits package, including healthcare, pension, and sustainable mobility options, etc.
International exposure and opportunities to travel and work with clients and colleagues across Europe and beyond.
Innovation and thought leadership opportunities, including internal initiatives, research groups, and access to modern tools and structured methodologies.
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Nederlandstalige versie
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je neemt deel aan of leidt opdrachten binnen onze Risk Advisory-praktijk op het gebied van kwantitatieve modellering voor onze bancaire klanten.
Je ondersteunt onze klanten bij het modelleren van hun kredietrisico (PD, LGD, EAD/CCF, EC...) van het ontwerpen tot de implementatie van modellen, waarbij je gebruik maakt van de meest geavanceerde technologieën of softwarepakketten.
Daarnaast neem je deel aan validatieopdrachten van modellen en geef je onze klanten passende aanbevelingen om hun modellen en bijbehorende processen te verbeteren.
Afhankelijk van je ervaring werk je als lid van ons team van getalenteerde professionals of coördineer je de werkverdeling binnen verschillende projecten terwijl je junior medewerkers coacht.
Naast deze rol wordt mogelijk ook van je verwacht dat je:
Betrokken bent bij non-regulatory modellering: projecten rond Machine Learning, AI of data-analyse.
Nauwe relaties opbouwt en onderhoudt met onze klanten.
Deelnemt aan business development-initiatieven of interne projecten.
Het imago van Finalyse in de financiële sector versterkt via publicaties in onze Regbrief, deelname aan externe conferenties of netwerkevenementen.
VEREISTE KWALIFICATIES
Masterdiploma in econometrie, fysica, wiskunde of toegepaste economie met een academische achtergrond in een kwantitatief domein.
Minstens 4 à 5 jaar ervaring in Financial Services binnen de bankensector.
Vertrouwd met risicobeheerframeworks (Economic Capital, Risk Appetite, Stress Testing).
Aantoonbare praktijkervaring op het vlak van modelontwikkeling of modelvalidatie.
Relevante kennis van regelgeving (bv. CRR, CRD, IRB, IFRS9, …).
Goede kennis van softwarepakketten zoals SAS, Python of R.
Vermogen om zelfstandig te werken in een resultaatgerichte omgeving.
Zeer goede communicatie-, schrijf- en presentatievaardigheden in het Engels en Nederlands.
TROEVEN
Een certificering zoals FRM of PRM is een voordeel.
WIJ BIEDEN
De kans om deel uit te maken van een divers, multinationaal, dynamisch team van getalenteerde en enthousiaste individuen met een breed scala aan analytische en technische vaardigheden.
Een uitstekende werkomgeving met ruimte om je eigen specialisatie en carrière binnen onze horizontale en flexibele bedrijfsstructuur te definiëren.
De mogelijkheid om initiatief te nemen en extra verantwoordelijkheden op te nemen in een snelgroeiend bedrijf.
Uitgebreide trainingsprogramma's aangepast aan je persoonlijke behoeften, zowel op technisch gebied als op softskills.
Coaching en mentoring door meer ervaren collega's.
Flexibele werkomgeving - remote/hybride werkmodus en de mogelijkheid om parttime te werken.
Aantrekkelijk salarispakket en extralegale voordelen (zorgverzekering, pensioen, mobiliteitspakket enz.)
Reismogelijkheden binnen Europa.